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Der Quelltext von PL/Proxy kann unter http://plproxy.projects.postgresql.org/ bezogen werden. Für einige Betriebssysteme gibt es auch vorgefertigte Pakete. Da PL/Proxy ein Servermodul ist, muss es für jede Hauptversion von PostgreSQL separat gebaut werden.
Die Installation aus dem Quellcode funktioniert folgendermaßen:
tar xzf plproxy-2.1.tar.gz cd plproxy-2.1 make make install
Den letzten Installationsschritt muss man je nach notwendigen Berechtigungen gegebenenfalls als Superuser durchführen.
Die notwendigen Skripten für das Initialisieren einer Datenbank mit PL/Proxy werden im »sharedir« der jeweiligen PostgreSQL-Installation abgelegt. Sollte es nicht bekannt sein, kann es mit dem Programm pg_config ermittelt werden:
$ pg_config --sharedir /usr/share/postgresql/9.0